Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt

Authors: Cloutier, Jean
Advisor: Gordon, Stephen
Abstract: La modélisation de la volatilité des actifs financiers s'est avérée un sujet très populaire depuis plusieurs années. La performance accrue des ordinateurs a permis d'appliquer les méthodes bayésiennes à l'estimation de ces modèles. Ce mémoire traite de l'estimation bayesienne des modèles d'un modèle de volatilité stochastique dans ses versions univariées et multivariées. L'estimation se fait par un algorithme MCMC via la technique de l'augmentation des données. Par la suite, une application au calcul de la valeur-à-risque sur un titre à revenus fixes est démontrée.
Document Type: Mémoire de maîtrise
Issue Date: 2011
Open Access Date: 18 April 2018
Permalink: http://hdl.handle.net/20.500.11794/23122
Grantor: Université Laval
Collection:Thèses et mémoires

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