Analyse de la conjoncture et des données sujettes à la révision : application au Canada

Authors: Baron, Standley-Réginald
Advisor: Gordon, Stephen
Abstract: Ce papier met l'accent sur deux points essentiels : l'analyse de la conjoncture en temps réel et la révision des données. Contrairement à d'autres travaux, nous cherchons, non seulement à évaluer la conjoncture en temps réel, mais aussi nous essayons de voir à quel point la révision des données peut affecter notre estimation de la conjoncture. Pour déterminer les différentes phases du cycle économique canadien, nous adoptons l'approche d'Hamilton et Chauvet (2006). En utilisant le PIB comme indice pour caractériser la conjoncture et en appliquant les modèles à changements de régime markoviens, comme méthode moderne de séparation des phases d’expansion et de récession dans une économie. Les résultats obtenus permettent de faire ressortir deux points importants. La révision des données n'affecte pas significativement l'analyse des points tournants en temps réel, par contre elle s'avère importante quand il faut juger de l'ampleur d'une récession ou d`une expansion. Mots clés : cycle économique en temps réel, révision des données, modèles à changements de régime markoviens.
Document Type: Mémoire de maîtrise
Issue Date: 2011
Open Access Date: 18 April 2018
Permalink: http://hdl.handle.net/20.500.11794/22965
Grantor: Université Laval
Collection:Thèses et mémoires

Files in this item:
SizeFormat 
28582.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open
All documents in CorpusUL are protected by Copyright Act of Canada.