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Estimation d'un modèle Arch-Garch avec primes d'asymétrie

bul.contributor.advisor-authkeyCarmichael, Benoît|=01-0161832
bul.contributor.author-authkeyYacouba Abdou, Adamou|=XX4649930
bul.description.provenanceeb cl
bul.identifier.controlNumber1132089580
dc.contributor.advisorCarmichael, Benoît
dc.contributor.authorYacouba Abdou, Adamou
dc.date.accessioned2018-04-19T21:25:59Z
dc.date.available2018-04-19T21:25:59Z
dc.date.issued2013
dc.date.updated2018-04-19T21:25:59Z
dc.description.abstractL’objectif de cette étude est de développer et analyser les déterminants du rendement excédentaire (ou prime de marché) des actifs financiers dans l’hypothèse que ces derniers suivent une loi normale asymétrique. Ainsi, sous la base de cette hypothèse, nous avons élaboré un modèle dans lequel le rendement excédentaire de l’actif financier en question est déterminé par l’effet combiné du coefficient d’asymétrie(skewness), de la prime de risque et de sa variance (ou volatilité). Par la suite nous avons estimé ce modèle en supposant que la variance suit un processus ARCH-GARCH . L’analyse empirique porte sur les données du SP500, et sont tirées de la banque de données de Fama-French. Les résultats de l’analyse montrent que l’ARCH(1) décrit mieux les données de la série du SP500 contrairement au GARCH(1,1).fr_CA
dc.format.extent46 p.
dc.identifier.bacTC-QQLA-29839
dc.identifier.other29839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11794/24186
dc.languagefre
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subject.classificationHB 31.5 UL 2013
dc.subject.rvmModèle d'évaluation des actifs financiersfr_CA
dc.subject.rvmVolatilité (Finances) -- Modèles économétriquesfr_CA
dc.titleEstimation d'un modèle Arch-Garch avec primes d'asymétriefr_CA
dc.typemémoire de maîtrise
dc.type.legacyCOAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrisefr
dcterms.publisher.locationQuébec
dspace.accessstatus.time2024-03-20 18:20:28
dspace.entity.typePublication
etdms.degree.grantorUniversité Lavalfr_CA
etdms.degree.nameMémoire. Économiquefr_CA
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relation.isResourceTypeOfPublication5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34
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