Publication :
L'intégration des marchés boursiers de 1992 à 2014

Notice brève
bul.contributor.advisor-authkeySamson, Lucie|=01-0162766
bul.contributor.author-authkeyBouchard, Georges-Alex|=XX4919297
bul.description.provenancecl dva
bul.identifier.controlNumber1132193392
dc.contributor.advisorSamson, Lucie
dc.contributor.authorBouchard, Georges-Alex
dc.date.accessioned2018-04-24T21:19:06Z
dc.date.available2018-04-24T21:19:06Z
dc.date.issued2016
dc.date.updated2018-04-24T21:19:05Z
dc.description.abstractDans la littérature concernant l'économie financière, on remarque que plusieurs études ont été réalisées sur l'intégration des marchés financiers, et que la plupart du temps, les résultats sont comparables. Dans ce mémoire, nous nous intéressons d'abord à l'intégration des marchés, mais aussi à la solidité des résultats lorsque l'on utilise différentes méthodes d'estimation. Plus précisément, nous allons comparer les résultats obtenus en utilisant le test de Johansen, un test économétrique de cointégration, et finalement un modèle à variable latente. Nous commençons par décrire en détail chacun des 14 indices boursiers choisis. Par la suite, nous présentons quelques statistiques descriptives concernant ceux-ci (Moyennes, Écarts-types et Corrélations). Ensuite nous présentons les trois méthodes d'estimation utilisées dans cet article, soit le test de Johansen, le test de cointégration (Présenté en annexe) et le modèle à variable latente, ainsi que les résultats obtenus pour chacune de ces méthodes. Nous concluons d'une part, que la manière choisie pour tester l'intégration des marchés boursiers mondiaux a un rôle très important à jouer étant donnée l'instabilité des données boursières. De plus, les avantages de la diversification internationale semblent toujours présents, mais de façon moindre depuis la récente crise financière.fr_CA
dc.format.extent1 ressource en ligne (ix, 61 pages)
dc.identifier.bacTC-QQLA-32493
dc.identifier.other32493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11794/27174
dc.languagefre
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subject.classificationHB 31.5 UL 2016
dc.subject.rvmIntégration économique internationale -- Modèles économétriquesfr_CA
dc.subject.rvmBoursefr_CA
dc.titleL'intégration des marchés boursiers de 1992 à 2014fr_CA
dc.typemémoire de maîtrise
dc.type.legacyCOAR1_1::Texte::Thèse::Mémoire de maîtrisefr
dcterms.publisher.locationQuébec
dspace.accessstatus.time2022-11-15 20:34:24
dspace.entity.typePublication
etdms.degree.grantorUniversité Lavalfr_CA
etdms.degree.nameMémoire. Économiquefr_CA
relation.isAdvisorOfPublicationd5545234-b262-4cf9-9644-c03cbed7f558
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscoveryd5545234-b262-4cf9-9644-c03cbed7f558
relation.isAuthorOfPublication1700a112-187e-4ebb-98fe-ad22f1abc639
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery1700a112-187e-4ebb-98fe-ad22f1abc639
relation.isResourceTypeOfPublication5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34
relation.isResourceTypeOfPublication.latestForDiscovery5324f3cf-6e18-4f28-a339-115c99bd2b34
Fichiers
Bundle original
Voici les éléments 1 - 1 sur 1
Vignette d'image
Nom :
32493.pdf
Taille :
1.55 MB
Format :
Adobe Portable Document Format
Description :
Texte
Télécharger
Collections
Thèses et mémoires