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Personne :
Beaudoin, Luc

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Fonction

Nom de famille

Beaudoin

Prénom

Luc

Affiliation

Université Laval. Département de finance et d'assurance

ISNI

ORCID

Identifiant Canadiana

ncf11908489

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Résultats de recherche

Voici les éléments 1 - 2 sur 2
  • PublicationAccès libre
    L'effet modérateur du lieu de contrôle dans l'explication des différences de motivation et de perception du climat de classe en fonction du sexe et du programme d'études universitaires
    (1996) Beaudoin, Luc; Joshi, Purushottam
    La présente étude a pour but d'évaluer l'effet modérateur du lieu de contrôle sur l'impact du type de programme d'études universitaires et du sexe au niveau de la perception du climat de classe et de la motivation des étudiants. Les programmes de psychologie et d'administration n'offrant pas le même niveau d'autodétermination, il est attendu que cette variable aura une influence sur les concepts à l'étude. Nous espérons que l'analyse de l'effet modérateur du lieu de contrôle permettra d'éclaircir certaines différences entre les hommes et les femmes au niveau de leur motivation scolaire. Quatre cent onze étudiants de premier cycle dont 155 en psychologie et 256 étudiants en administration ont répondu à un questionnaire mesurant ces variables. Les résultats sont interprétés à la lumière de la théorie de l'évaluation cognitive et de la modélisation tridimensionnelle du lieu de contrôle.
  • PublicationAccès libre
    Évaluation de deux modèles de produits dérivés : pour le marché de l'électricité en Amérique du Nord
    (2007) Beaudoin, Luc; Guillemette, Élise
    Dans ce mémoire, nous adressons l'efficacité du marché financier de l'électricité en Amérique du Nord. Nous regardons spécifiquement la complexité des modèles à terme et la qualité de leurs prévisions. Nous concentrons notre étude sur deux modèles à terme, le modèle simple de Black et Scholes et un plus complexe, défini par Pilipovic. Nous regardons six marchés dans les États-Unis comme la MidColombia, le NP15, le ComEd, le Cinergy, le PJM et le NePool. La plage des données quotidiennes utilisées est de 1997 à 2002, soit pré et post Enron. Nous avons incorporé dans les modèles les propriétés stochastiques fondamentales associées aux prix à terme comme la diffusion de saut et moyenne inversée. Nous employons le facteur de corrélation pour étudier les modèles contre des prix passés et les données projetés. Nos résultats montrent que Black-Scholes est légèrement supérieur pour prévoir le prix court à terme. Les deux modèles ne sont pas appropriés pour l'évaluation à long terme.