Personne :
Vermette, Richard

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Nom de famille
Vermette
Prénom
Richard
Affiliation
Université Laval. Faculté des sciences et de génie
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Identifiant Canadiana
ncf13722495
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20111
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Voici les éléments 1 - 1 sur 1
  • PublicationAccès libre
    Modélisation de la dépendance entre les garanties applicables en assurance automobile
    (2011) Vermette, Richard; Duchesne, Thierry; Genest, Christian
    Dans un portefeuille d’assurance automobile, différents types de réclamations peuvent survenir pour chaque police en vigueur. En cas de collision entre deux véhicules, l’assuré peut déposer une réclamation pour dommages corporels et matériels à luimême et à autrui. Traditionnellement, ces types de risques ont été considérés comme indépendants afin d’en faciliter la modélisation stochastique. Dans la pratique, on observe toutefois une dépendance entre les montants de ces réclamations dont il importe de tenir compte pour mieux quantifier le risque global du portefeuille. Frees et Valdez (2008) ont proposé un modèle permettant de considérer certaines dépendances entre les fréquences et les sévérités des garanties impliquées dans les réclamations d’une même police d’assurance. Dans ce mémoire, deux structures de modèles inspirées de celle de Frees et Valdez (2008) sont proposées pour modéliser les sinistres d’un portefeuille d’assurance automobile de l’Ontario. L’ajustement des modèles est réalisé par la méthode de vraisemblance maximale ainsi que par une approche bayésienne.