Personne :
Cloutier, Jean

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Nom de famille
Cloutier
Prénom
Jean
Affiliation
Département d'économique, Faculté des sciences sociales, Université Laval
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Résultats de recherche

Voici les éléments 1 - 1 sur 1
  • Publication
    Accès libre
    Estimation bayesienne d'un modèle de volatilité stochastique et application au risque de taux d'intérêt
    (2011) Cloutier, Jean; Gordon, Stephen
    La modélisation de la volatilité des actifs financiers s'est avérée un sujet très populaire depuis plusieurs années. La performance accrue des ordinateurs a permis d'appliquer les méthodes bayésiennes à l'estimation de ces modèles. Ce mémoire traite de l'estimation bayesienne des modèles d'un modèle de volatilité stochastique dans ses versions univariées et multivariées. L'estimation se fait par un algorithme MCMC via la technique de l'augmentation des données. Par la suite, une application au calcul de la valeur-à-risque sur un titre à revenus fixes est démontrée.